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Das Gebiet von Gray wurde am Ende 1735 vom Massachusetts General Court als Siedlungsgebiet für die Bewohner von [[Boston]] freigegeben, nachdem diese freiwillig mit ihren Familien aus der Stadt ziehen wollten. Im Frühling 1745 überfielen Indianer die Siedlung als Teil des Französisch- Indianischen Krieges gegen die Siedlungen in [[Neuengland]]. Vieh wurde getötet und die Siedlung dem Erdboden gleichgemacht. Auch eine erneute Besiedlung fiel 1755 einem weiteren Überfall zum Opfer. Als Konsequenz aus den Angriffen wurde ein Fort auf dem Siedlungsgebiet erstellt, um die Siedler zu schützen. Am 19. Juni wurde der Ort als Gray offiziell gegründet.